【運用コラム】『QUICKが選ぶ「中長期投資にふさわしい投信」』に選ばれて(1)

毎月発行している「結いだより」に掲載している運用コラムを、ブログ形式で発信しています。お楽しみください。

今回は、「結い 2101」が、先月(2018年3月)、QUICK社の「中長期投資にふさわしい投信」(第1回)に選ばれました。
今回から複数回にわたり、その内容について紹介します。

1.評価方法

第三者の運用評価機関であるQUICK資産運用研究所が、個人投資家の投信選びの参考になるように、恣意性を排除して運用成績を定量的に評価し、「中長期投資にふさわしい投信」をリスク階級ごとに1本ずつ計5本を選んだものです (以下は評価詳細)。

(1)対象:決算回数が年1回または年2回の、公募の追加型株式投資信託。2018年2月末時点で①運用実績が6年以上②償還予定日までの期間が1年以上③原則として残高が10億円以上の条件を満たす。

(2)分類:リスク階級は価格変動リスク(過去の価格変動の度合い)をTOPIX(東証株価指数)との相対評価で表した「QUICKファンドリスク(QFR)」を用いる。

(3)計算方法:17年3月から18年2月まで1年間の各月末時点における5期間(5年間、3年間、1年間、6ヶ月間、3ヶ月間)の運用実績データ(シャープレシオ)を使った定量評価。過去12ヶ月間における上記5期間のシャープレシオ(年率換算)の平均値を合計し、この合計値が最大となる投信をリスク階級別(1~5)に1本ずつ選定した。

2.「結い 2101」のリスク階級

「結い 2101」はリスク分類2(TOPIXのリスク値の3分の1倍より大きく、3分の2倍以下)で選ばれています。
選ばれた意味合いや考察については次回の運用コラムでお話します。

arai2018

新井 和宏 (取締役 資産運用部長)

企業年金・公的年金を中心とした、株式、為替、資産配分等、運用業務のエキスパート。日系信託銀行、外資系運用会社を経て、鎌倉投信(株)を創業。「結い 2101」の運用責任者として、日本株式の調査研究・運用手法の開発を実施。(個人が保有する株式・投資信託等投資商品のうち、 「結い 2101」が占める割合は100%、ただし鎌倉投信(株)の株式を除く)

「結いだより」について

http://www.kamakuraim.jp/yuidayori/
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投資家のみなさま、投資先の企業、鎌倉投信を結ぶことを目的としています。
毎月第3営業日に、前月末時点での運用の内容等を受益者の皆様に報告しています。


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